通貨Op なんとか消滅

ドル円コール@108はぎりぎりセーフ。
日本時間23時が期限だったんですが、一時間くらい前に108円越えてきたときはだめかと思いましたが、垂れてくれました。

続いてドル円コール売ってます。


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6/23現在のポジション


ドル円
C110.00@0.21　-50000ドル　満期7/14
　
現値　0.29　(SPOTレート107.8)


累計キャッシュフロー　+42,500円
証拠金　30,000円程度

6/20

2008/6/16 160,563
2008/6/17 -18,012
2008/6/18 1,982
2008/6/19 181,478
2008/6/20 -21,839

通貨Op 消滅＆ピンチ

ぐだぐだやってる通貨Opです。
ドル円プットは今日満期で消滅。
でも、2週間くらい前に建てたコールがINしてきてちょっとまずいことになってます。。。

まあ、INした時の証拠金の変動とかデータ収集できるのでいいこともあります。

なんとかあと1週間はこれ以上の円安にはならないでほしいところです。

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6/16現在のポジション

ドル円
C108.00@0.10　-50000ドル　　現値　0.65

満期6/23

累計キャッシュフロー　+32,000円
証拠金　60,000円程度



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6/13

2008/6/9 -82,210
2008/6/10 7,785
2008/6/11 203,512
2008/6/12 -3,341
2008/6/13 20,948

6/6

2008/6/2 123,318
2008/6/3 65,968
2008/6/4 43,570
2008/6/5 83,370
2008/6/6 87,554

5/30

2008/5/26 85,224
2008/5/27 116,345
2008/5/28 -95,912
2008/5/29 164,494
2008/5/30 -160,056

通貨Op とりあえず消滅

初ポジは無事消えてなくなってくれました。

金曜に新たにドル円プット売ってます。

いろいろ選択肢はあったんですが、最終的にはリスクが限定されてるドル円プットに落ち着きました。

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5/26現在のポジション

ドル円
P99.00@0.19　-50000ドル　　現値　0.24

満期6/16

累計受取プレミアム　27000円
証拠金　25000円程度



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5/23

2008/5/19 80,365
2008/5/20 66,997
2008/5/21 16,267
2008/5/22 232,721
2008/5/23 -36,002

通貨Op ドル円以外も投資対象としてみるか？

まずはドル円で始めた通貨オプションですが、ほかの通貨の組み合わせも投資対象としてみようかなと思ってます。

比較的スプレッドの小さなものを選ぶと、
USD/JPN
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
EUR/CHF
USD/CHF
EUR/GBP
あたりが候補になります。

イメージとしては、これらの中で、オーバーシュートしてるようなものを選んで逆張りでやっていけばそこそこ勝負になるんじゃないかなと思ってます。

まあ、当面はのんびりやっていこうかと思います。


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5/17現在のポジション

ドル円
P100@0.25　-50000ドル　　現値　0.09
C108.1@0.10　-50000ドル　　現値　0.09
満期5/26

累計受取プレミアム　17500円
証拠金　10000円程度


プレミアムはコールプット共に0.09ですが、これはスプレッド分なので満期まではこれ以上下がりません。
残り一週間ほどですが、大きな波乱がなければ大丈夫そうです。



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5/16

2008/5/12 36,016
2008/5/13 86,996
2008/5/14 -15,000
2008/5/15 7,109
2008/5/16 -26,007

相変わらず地味すぎる展開。
このまま一本調子で上げていくとも思えないし、これでいい。