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リスクをコントロールした売り中心の手法により安定したリターンを目指します。

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NYダウ(直近5日間) 日経平均(直近5日間)
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2020-06-04-Thu 12:38:39 │EDIT
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2008-09-12-Fri 16:00:50 │EDIT
2008/9/8 -29,708
2008/9/9 -282,737
2008/9/10 -76,472
2008/9/11 61,634
2008/9/12 487,323

デルタ -0.40
ガンマ -0.38
ベガ -114.04
セータ 58.67

今日から250円刻みになったが、個人的には全然うれしくない。
監視する量が増えるだけで面倒になったなという感じ。
まー、そのうち慣れるだろうし、これを機にもう少し内側で戦うことを真剣に検討してみるのも良いかもしれない。
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2008-09-05-Fri 21:56:39 │EDIT
コールとプット売ってます。


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-------------------------------------
9/5現在のポジション

ドル円(SPOTレート106.0)

C111.50@0.25 -50000ドル 満期9/15 
現値 0.07 

C109.50@0.19 -50000ドル 満期9/29 
現値 0.26 

P100.25@0.19 -53000ドル 満期9/29 
現値 0.26 


累計キャッシュフロー +86,120円
証拠金 50,000円程度(-NOV)


9/5

2008-09-05-Fri 21:49:16 │EDIT
2008/9/1 -106,015
2008/9/2 101,441
2008/9/3 117,955
2008/9/4 -9,732
2008/9/5 399,623

デルタ -0.02
ガンマ -0.26
ベガ 95.96
セータ 11.47

波乱ぎみの1週間だったが、ボラ的にはまだまだの印象。
欲張らないように注意。
2008-08-29-Fri 21:35:54 │EDIT
2008/8/25 537,950
2008/8/26 217,219
2008/8/27 224,528
2008/8/28 -98,109
2008/8/29 419,747

デルタ -0.42
ガンマ -0.26
ベガ 23.40
セータ 19.69

2008-08-25-Mon 23:25:28 │EDIT
ストライクぎりぎりの状態だったんですが、前回に続けてまたまた権利行使されてしまいました。
割り当てられたSPOTポジションを決済するか、カバードプットにして攻撃的に行くかどうしようかと1,2分考えてたんですが、気づいたらSPOTポジションの損が解消されてたのでSPOTを決済してます。
で、懲りずにコール売ってます。

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8/25現在のポジション

ドル円(SPOTレート109.7)

C111.50@0.25 -50000ドル 満期9/15 
現値 0.32 


累計キャッシュフロー +66,550円
証拠金 30,000円程度(-NOV)


2008-08-22-Fri 21:06:26 │EDIT
2008/8/18 118,241
2008/8/19 -498,474
2008/8/20 -242,567
2008/8/21 297,244
2008/8/22 -236,818

デルタ 1.39
ガンマ -0.46
ベガ 6.89
セータ 67.34

やっぱりというかファーアウトのボラが伸びなくなってきた。
証拠金を抑えるためにファーアウトを買う必要がなくなったということか。
これまでは、SPANが守ってくれた形だが、これからは各々のリスクコントロールが問われてくる。

いつか来るであろうボラ祭りでおいしい思いができるようポジション組んでいきたい。
2008-08-15-Fri 16:50:07 │EDIT
2008/8/11 -151,597
2008/8/12 197,213
2008/8/13 -94,609
2008/8/14 -181,197
2008/8/15 571,115

デルタ 0.24
ガンマ -0.32
ベガ -59.13
セータ 38.25

2008-08-11-Mon 23:34:34 │EDIT
とうとう権利行使されちゃいました。
しかも、押しつけられたSPOTのショートポジション決済しようとして、更にショートしてしまったりして無駄に損を拡大してしまうし。。。
ITMのポジションも残ってて散々ではありますが、まあ半分勉強ですからしゃあないですね。



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8/11現在のポジション

ドル円(SPOTレート109.9)

C109.75@0.20 -50000ドル 満期8/25 
現値 0.97 


累計キャッシュフロー +53,200円
証拠金 60,000円程度(-NOV)


8/8

2008-08-10-Sun 10:57:51 │EDIT
2008/8/4 -477,842
2008/8/5 16,908
2008/8/6 279,000
2008/8/7 224,612
2008/8/8 153,190

デルタ 0.03
ガンマ -0.17
ベガ -47.02
セータ 21.43

今週はずっと出先からのトレード。
まあ、いろいろと問題もあったがなんとかならないこともないかなという感じ。
2008-08-04-Mon 19:14:50 │EDIT
コール売ってます。


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8/4現在のポジション

ドル円(SPOTレート108.0)


C109.50@0.15 -50000ドル 満期8/11 
現値 0.08 

P99.25@0.20 -50000ドル 満期8/11 
現値 0.07 

C109.75@0.20 -50000ドル 満期8/25 
現値 0.27 


累計キャッシュフロー +78,500円
証拠金 40,000円程度


225オプション収支
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年別収支
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