12/26

2008/12/22 164,215
2008/12/24 3,845
2008/12/25 185,370
2008/12/26 70,060

リスクパラメータは記録忘れ、先週よりやや小さいくらいだと思われる


今週は年の瀬ということもあって、節税と、申告のためのポジション整理がメイン。
ジョインベストは申告のための情報がスムーズに取得できないので困った、年越しのポジションがあると更に訳が分からなくなるのでやむなく決済することに。。。
なんか、強制的に決済させられるのはものすごく損した感じ。

12/19

2008/12/15 201,326
2008/12/16 170,562
2008/12/17 142,226
2008/12/18 148,554
2008/12/19 96,691

デルタ 0.11
ガンマ -0.15
ベガ -46.19
セータ 61.01

値幅がぐんと縮まって非常に楽な展開
欲張らないように注意

12/12

2008/12/8 291,633
2008/12/9 337,441
2008/12/10 81,381
2008/12/11 100,430
2008/12/12 110,102

デルタ 0.44
ガンマ -0.08
ベガ -8.96
セータ 66.40

ここ２，３週間はお気楽な展開でいい休養になった。
あとは節税がうまくいけばいいなという感じ。

12/5

2008/12/1 330,703
2008/12/2 -133,339
2008/12/3 186,533
2008/12/4 -5,308
2008/12/5 123,950

デルタ 0.73
ガンマ 0.01
ベガ 6.13
セータ 13.68

ここにきてこう着状態が続いている。
安心してセータいただけるのでいいんだが、節税のために先物動いてくれた方がうれしいのでむずかしいところ。。。

11/28

2008/11/25 384,587
2008/11/26 464,511
2008/11/27 445,975
2008/11/28 168,000

デルタ -0.34
ガンマ -0.24
ベガ -39.64
セータ 79.20

11/21

2008/11/17 -73,456
2008/11/18 115,580
2008/11/19 54,451
2008/11/20 -7,378
2008/11/21 -397,909

デルタ -1.11
ガンマ -0.31
ベガ -66.65
セータ 136.36

なんかよく分からないがボラがまた急上昇
流動性が低くなって、過敏に反応するようになったということか？？？
まー、死なないようにボチボチやっていければいいか。。。

11/14

2008/11/10 447,822
2008/11/11 -175,735
2008/11/12 146,425
2008/11/13 94,302
2008/11/14 97,430

デルタ 0.21
ガンマ -0.04
ベガ -14.12
セータ 13.16

昨日、５００円近く下げたのにコール側が原因で証拠金が大幅アップした。
感覚的に起こりうるとは思っていたが、想像以上でちょっとびっくり。
どうせSQで消滅するからと目一杯売らなくて良かった。。。
こんな板スカスカな状況で成り行き決済だけは避けたいところだったので。

一時期よりはボラも落ち着いてきてるのもあり、様子見といった感じ。
久しぶりにのんびりできそう。

11/7

2008/11/4 160,639
2008/11/5 -248,518
2008/11/6 1,003,142
2008/11/7 245,275

デルタ 0.48
ガンマ -0.15
ベガ 9.08
セータ 148.23

少しずつ振れ幅も小さくなってきて、多少は楽になった感じ。
しかしスキャンレンジが１２００円もあるとどうしても証拠金がきつい。
今までは気にしてこなかった３倍シナリオがネックになってるみたいなので要注意。
なかなかSPANのご機嫌取るのも難しい。。。

10/31

2008/10/27 446,429
2008/10/28 -609,541
2008/10/29 38,993
2008/10/30 -883,198
2008/10/31 1,394,640

ボラはどこまで突き抜けるのか？
上昇過程で噴き上がるんだからホントに困った。
それでもプラスで終わったのでまあ良いか。。。
欲張らないようにしても、ボラ上がるとついつい売ってしまうので要注意。ボラ中毒はなかなか治らないか。。。

10/24

2008/10/20 521,921
2008/10/21 51,975
2008/10/22 86,992
2008/10/23 527,119
2008/10/24 383,418

リスクパラメータは先週と同じ感じ。
RSSの調子悪くてちゃんとした値は計算できず。

どこまで落ちるんですかね、本当に相場は怖い。
ただ、パニック状態であればチャンスも多いのでリスクはあまりとらずに着実に稼いでいきたいところ。