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2018-11-14-Wed 18:29:14 │EDIT
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暴落時の証拠金

2006-10-09-Mon 18:15:19 │EDIT
将軍様が核実験だそうで、明日以降どうなるのか気になるところです。

せっかくなので、大暴落が起こった場合の証拠金について簡単にシミュレートしてみました。
現時点でのプットの保有ポジションを1枚ずつ売った場合の証拠金、及び日経平均が1000円、1500円下がった場合の証拠金を計算してみました。(実際には、プットの権利行使価格を1000円、1500円上げて計算してます)

・10月限
12万, 65万, 131万
(現状、1000円↓、1500円↓)

・11月限
7万, 13万, 28万

・計
19万, 77万, 159万


まあ、思ったより証拠金跳ね上がるんですね。
SQ直前の10月限は除いて11月限だけでみても1500円下げると証拠金は4倍にはなるんですよね。実際にはボラが上がってプレミアムが増える分と、SPANのパラメータの影響もあるので更にその倍位は見ておいたほうがいいかなと思われるところです。
通常時の証拠金使用率は1割程度ならまあなんとかなりそうな感じでしょうか。
さすがにそこまでシビアにやるのもなんですので、証拠金使用率は2割位でやるのがいいのかなと思ってます。一部をロスカットすればなんとかなりそうですし。

また、暴落が起こった場合は絶好の売り場でもあるので、そのためのへそくり的な資金もあれば理想だと思います。

ちなみに9.11の時は1日で10%弱下がってます。
今の水準ならだいたい1500円位なのでそれくらいの下落は想定しておかないといけないですね。
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