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2018-02-20-Tue 08:16:42 │EDIT
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デルタよりベガが重要

2007-04-15-Sun 01:06:03 │EDIT
ここのところ、ベガの重要性を強く感じています。

原資産の動きを読むのはたいして重要じゃなくて、仮に原資産がどう動いたらボラがどう変化するのか、それを因果関係を含めて推察できるかどうかがキモだと感じてます。

でも、実際にはデルタはみんな気にしてもベガはそんなに気にしてないようなんですよね。
原資産の動きを取りたいなら先物やるのが、流動性やコストも含めてベストだと思うんですが、どうなんでしょうか。

特にプットのファーアウト売りしていると、やられるときはまず間違いなくベガですからこれは確実におさえておかないといけないと思う今日この頃です。

最近は「相場観なんて持たないほうがいい」くらいに思ってるんですが、同じようなこと考えてる人いないですかね。。。
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