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オプションリスク指標の計算

2006-07-09-Sun 15:20:43 │EDIT
今週末はIVやデルタ、ガンマなどなんとか自分で計算できないか格闘していました。
基礎データはマーケットスピードのRSSからの取得しました。(RSSでデルタとか取れればこんなに苦労しないですんだんですけどね。)
IVは一応RSSから取れてくるみたいですけど、オプションプレミアムは清算値を使ってるみたいで、引け値と大きく乖離していることが結構あって(例えば7/7時点で07C160の終値10、清算値3)いやだなと思ったので自作で計算することに。

で、いろいろやった挙句、なんとかそれらしいものができました。
ブラックショールズ式とかエクセルマクロとか知識ゼロからでしたがなんとかなるもんですね。まあ、IV計算とかまだちゃんと動かない場合があるので、改良しないといけないですけど...VBAの本とか買ってこようかな。

まだザラバで実際に使ってないのでなんとも言えませんが、ちゃんと動いたらかなり便利なツールとして使えそうです。自分の好きなようにカスタマイズできるから最高ですよね。
あとは証拠金計算できたらいいんですけど、まあこれはSPANのライセンスとかあるから無理ですかね。
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